La Gestion des risques bancaire & évolution de la réglementation prudentielle

Objectifs
de la formation

Au terme de cette formation, les participants seront en mesure de :

  • Connaitre les évolutions récentes de la réglementation prudentielle internationale notamment en matière d’appréciation des risques et de solvabilité : de Bâle I à Bâle III
  • Appréhender le processus de développement du cadre prudentiel tunisien dans l’objectif de convergence vers les standards internationaux.
  • Maîtriser les approches d’appréciation et de mesure des risques de crédit, de marché et opérationnel.

Public cible et formateurs

Public Cible

Les cadres des établissements bancaires et financiers sont exclusivement concernés par cette formation, qui est destinée notamment aux :

  • Cadres des départements risque (crédit, liquidité, marché, opérationnel)
  • Cadres des départements ALM
  • Les responsables reporting et leurs suppléants
  • Cadres des structures chargées de la conformité
  • Cadres de l’audit et de l’inspection

Formateurs

  • Directeur au sein de la Direction Générale de la Supervision Bancaire-BCT
  • Ayant participé à l’élaboration des textes réglementaires régissant l’activité bancaire (Loi bancaire, normes prudentielles de gestion des risques, contrôle interne, gouvernance, LAB/FT…)
  • Longue expérience de formation pour différents établissements Financiers
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Programme & détails
de la formation

Journée du 06 JUILLET 2021

8h30-9h00

  • Accueil des Participants

09h00 - 11h

Introduction :

  • Genèse et objectifs de la supervision bancaire
  • Modèles de régulation bancaire

Cadre légal, réglementaire &opérationnel de la supervision bancaire en Tunisie Cadre opérationnel des relations avec le régulateur

Evolution de la réglementation internationale : de Bâle I à Bâle III

11h -11h30

Pause-café

11h30- 14 h30

Processus de convergence des normes tunisiennes vers les standards internationaux Reporting à la Banque Centrale de Tunisie

  • Diligences en matière d’organisation et de moyens
  • Reporting quantitatif
  • Reporting qualitatif

Normes prudentielles

  • Normes de solvabilité, de liquidité et de limites des risques
  • Normes qualitatives
  • Dispositif des sanctions

Journee du 07 JUILLET 2021

08h30-9h00

  • Accueil des Participants

09h00 - 11h

Risque de crédit

  • Introduction
  • Mesure du risque de crédit : calcul des risques pondérés en approche standard
  • Mesure du risque de crédit : calcul des risques pondérés en approche IRB(notation interne)
  • Les réformes de Bâle III

Risque de liquidité

  • Définitions et typologie des risques de liquidité
  • Evolution du cadre prudentiel de gestion du risque de liquidité bancaire
  • Les mesures du risque de liquidité
  • Liquidity Coverge Ratio (LCR)
  • Net Stable Funding Ratio (NSFR)

11h00 -11h30

Pause-café

11h30 - 14h30

Risques de marche

  • Définitions et typologie des risques de marché
  • Notion du portefeuille de négociation
  • Calcul des exigences en fonds propres

Risque opérationnel

  • Définitions et typologie des risques opérationnels
  • Identification, évaluation et mesures des risques opérationnels
  • Cartographie des risques opérationnels