TRANSPOSITION DES NORMES DE BALE III: CHOIX ET IMPACTS SUR LA SOLVABILITE DES BANQUES TUNISIENNES

Objectifs de la formation

Ce workshop vise les objectifs suivants:

  • Connaître les évolutions de la réglementation prudentielle internationale en matière de solvabilité bancaire : de Bâle I à Bâle III
  • les nouvelles approches de Bâle III pour la prise en compte des risques de crédit et des risques opérationnels.
  •  Présenter le cadre général et les objectifs de la transposition de la nouvelle approche standard pour le risque de crédit et le risque opérationnel dans le contexte tunisien.
  •  Présenter les détails techniques de calcul des exigences en fonds propres dans le cadre de la nouvelle approche standard pour le risque de crédit et le risque opérationnel.
  • Comprendre les interactions entre la nouvelle approche standard pour le risque de crédit avec les autres projets de convergence (IFRS9 &classification et de couverture des risques).
  •  Appréhender les défis et les impacts de la transposition de la nouvelle approches standard pour le risque de crédit et le risque opérationnel dans le contexte tunisien.

Population cible

  • Cadres des départements risques des banques et des établissements financiers.
  •  Cadre des directions financières et comptables des banques et des établissements financiers.
  •  Cadres chargés des reporting financiers et comptables.
  • Cadres des départements d’analyse de crédits.
  • Auditeurs des banques et des établissements financiers.

Formateurs

Cadre au sein de la Direction Générale de la Supervision Bancaire-BCT

 Ayant participé à l’élaboration des textes réglementaires régissant l’activité bancaire (Loi bancaire, normes prudentielles de gestion des risques, contrôle interne, gouvernance, LAB/FT…)

 Longue expérience de formation pour différents établissements Financiers

Programme & détails
de la formation

PROGRAMME - JOURNEE DU 14 NOVEMBRE 2023

08H30-09H00

Accueil des participants

09h00-11h00

  • Contexte, fondements et évolution du cadre prudentiel international pour la solvabilité bancaire.
  • Réformes de Bâle III : contexte, objectifs et principaux axes.
  • Nouvelles approches standard pour le risque de crédit et le risque opérationnel : Présentation et principes généraux.

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

  • Transposition de la nouvelle approche standard en Tunisie : Contextes, motifs et principales adaptations.
  • Interactions de la nouvelle approche standard pour le risque de crédit avec les autres projets de réformes (IFRS9 & classification et de couverture des risques de crédit).
  • Segmentation des expositions : Principes et définitions retenues

14h30

Déjeuner

PROGRAMME - JOURNEE DU 15 NOVEMBRE 2023

08H30-09H00

Types d’expositions et pondérations retenues pour le risque de crédit

  • Emprunteurs souverains et assimilés
  • Expositions sur les banques, établissements financiers et assimilés
  • Expositions sur les entreprises
  • Dette subordonnée, actions et autres instruments de fonds propres
  • Expositions sur la clientèle de détail
  • Expotitions garanties par de l’immobilier
  • Expotitions en défaut

11h00-11h30

Pause-café

11h30-14h30

Types d’expositions et pondérations retenues pour le risque de crédit

  • Traitement des éléments d’hors-bilan

    • Techniques d’atténuation du risque de crédit

  • Aspects généraux et approches
  • Type de techniques d’atténuation

    • Impacts & défis de la migration vers les nouvelles approches du risque de crédit et du risque opérationnel

  • Exigences opérationnelles
  • Impacts sur les niveaux de solvabilité

14h30

Déjeuner

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