La Gestion Actif-Passif de la Banque ALM Niveau 1

Objectifs
de la formation

 

  • Maitriser les techniques et les règles de gestion de l’ALM
  • Savoir mesurer et gérer les risques de liquidité, de taux d’intérêt et de change
  • Savoir Modéliser les postes non-échéanciers : Exemple des dépôts à vue

  • Présentation des contraintes règlementaires et du contexte algérien

  • Mise en place d’un référentiel ALM

Public cible et formateurs

Public Cible

  • Gestionnaires des risques, Trésoriers, Responsables ALM, Contrôleurs de gestion.

Formateurs

  • Responsable de la trésorerie et ALM d’une banque
  • Expert confirmé en gestion des produits de taux
  • Intervient régulièrement pour des institutions et des organismes de formation

Programme & détails
de la formation

Journée du 08 Juin 2021

8h30-9h00

  • Accueil des Participants

9h00 - 11h00

  1. Le fondement théorique de la gestion actif passif
    • La notion de risque bancaire et définitions des risques usuels
    • Définition et historique de la fonction ALM
    • Objectifs de la fonction ALM
    • Objectifs de la fonction ALM
    • Missions d’un gestionnaire ALM
    • Champ d’intervention et démarche ALM
    • Le comité ALM ou Assetsliabilitycomittee ALCO

11h00 -11h30

Pause-café

11h30 - 14h30

  1. La mesure et la gestion du risque de liquidité en ALM
    • le risque de liquidité
    • Enjeux de la gestion de la liquidité
    • La mesure du risque de liquidité : indicateurs et quantification
    • Le profil d’échéances
    • La méthode du gap ou impasse de liquidité
    • Les autres indicateurs : le ratio de gap, Le facteur risque de liquidité …
    • Contexte règlementaire en Algérie
    • les contraintes réglementaires à l’international : Le liquiditycoverage ratio (LCR)
    • enjeux de la gestion de liquidité bancaire

Journée du 09 Juin 2021

8h30-9h00

  • Accueil des Participants

9h00 - 11h00

  1. La mesure et la gestion du risque de taux d’intérêt en ALM
    • Les sources du risque de taux d’intérêt
      1. Risque de révision de taux d’intérêt
      2. Risque de déformation de la courbe des taux
      3. Risque de base ou basis risk encore appelé risque de spread
      4. Risque de clauses optionnelles ou risque lié aux options cachées ou implicites
    • Les effets du risque de taux d’intérêt
      1. effet sur les revenus (effet revenu)
      2. effet sur la valeur économique (effet prix)
    • Indicateurs et quantification du risque de taux d’intérêt
      1. Mesure de l’Impact sur la marge d’intérêt de la banque
    • La méthode des gaps de taux (ou table des écarts)
    • Marge nette d’intérêt prévisionnelle : MNIP / Net interestincome
      1. Mesure de l’impact du risque de taux sur la valeur de la banque
    • La duration
    • La sensibilité
    • La méthode de la valeur actuelle nette du bilan : sensibilité de la VAN
    • La sensibilité des fonds propres : la méthode des points de sensibilité

11h00 -11h30

Pause-café

11h30 - 14h30

  1. Le risque de change
    • Présentation et sources
    • Risque de bilan et risque de trading
    • La notion de la position de change
  1. Aperçu sur la notion de prix de cession interne : le transferpricing
    • Etude de cas pratiques sur PC: application des différents instruments présentés pour le bilan de la banque sur Excel

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